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股裂きの傷は、未だ癒えておりません。

2月下旬の日経平均ヘタレ予想

1ヶ月後に14000?14500円というレベルはそれっぽい感じもしますが、信用失ってますからね。
暇つぶしとしてご覧下さい。

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更新が停滞していますが、一応まだ生きてます。

それにしてもね・・・
12/25に買い出動したときの日経平均は15552円だったのに、たったの2週間かそこらで1500円も下がって今や14110円。その上、金曜のダウの大幅下げで週明けには14000円割れもあるかという悲惨な状況。

予想は完全にはずれ、強烈な股裂きに合ってしまいました。

2月上旬の日経平均予想


おかげで年末に買って持ち越した銘柄は、あっという間に約30万の含み損に化けてるし。
なんぞ、これ・・・

せめてもの救いは、ETF空売り分を手元に残しておいたこと。
これが約17万のプラスになっているので差し引き13万負け。

どうしたものか、と悩んでいるところに2ちゃんねるの名無しさん曰く、


   リバとは
    投げると来るけど持ってると来ない
   不思議なモノだよ



・・・まさに至言。

ということで、火曜日に取敢えず全部決済することにしました。
その後のことは改めて考えます。

ちなみに、今後の日経平均予想は「どんだけハズレるか」を楽しむものとして掲載して行こうと思いますので、くれぐれも取扱を間違わないようにお気をつけ下さい。

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2008年の米国株式市場は、予想通りに軟調な滑り出し。
また、円もかなり買い進まれており、明後日に控えた大発会に対して、早くも逆風が吹いています。
年末にかけて予実がほぼ一致した状態から、1月中旬までに16000円を試すという予測でしたが、かなり厳しい賭けになりそうです。
もし望みがあるとすれば、1月下旬には再び15000円近辺に下げ、月末にまた反発するという予測結果が示すボラティリティの高さだけでしょうか。

まぁ、深追いは禁物ってことで、1/15までに山が来なければ撤退します。

1月下旬の日経平均予想

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有馬記念は予想外のマツリダゴッホが優勝して、敢無く轟沈いたしました。
株式投資は競馬と違って外れればそれでお仕舞いの一発勝負ではありませんが、未だにボラティリティは大きく、油断は禁物です。

【日経平均ヒストリカルボラティリティ・チャート】
HV_20071223

上記のグラフを見ると、7月から始まった下降局面の価格変動は、昨年6月からの上昇局面よりも2倍近いことが見て取れます。ここに来て漸く落ち着きを取り戻しつつあるものの、その動揺は完全に収まったとは言えないと思われます。

さて、こうした状況を念頭においた上で、1月中旬までの日経平均予測の結果を見てみましょう。
【1月中旬の日経平均予想】
1月中旬の日経平均予想

予測では、1月中旬にかけて16500円を試した後、一気に戻す形になっています。
前回12/16の時点では、12月上旬の上昇幅が予測値よりもかなり上に出ていたので、1月上旬の波が先に来た可能性があるとも考えましたが、その後10日間の戻しがきつく、結果として足元では予想値と実績値はほぼ同じ位置にあります。
問題は今後、日経平均がさらに下値を試すような展開になるのか、それとも予想通りに反発していくのかということですが、個人的には前者よりも後者の可能性の方が高いと読みました。
その最大の理由は、日経平均が下げた場合には予測値との乖離が大きくなりすぎるという点にあります。
これは理由になっていないと思われるかも知れませんが、予測値と実績値が2000円も乖離するとは考えられません。詳細は企業秘密なので言えませんが、それほどの乖離は当予測モデルの原型でも一度もないのです。まして、改良を加えているこのモデルでそこまでブレるとは・・・思いたくない。

それ以外に、外部環境的にも信用収縮懸念の後退、円安、新年のお化粧買い見込みなど短期的な反発を後押しする好材料はそれなりにあります。

ということで、結論としては1月中旬までに16000円を再度試すはず。
買いの有力候補は東京エレクトロン、信越化学、ヤフーの3銘柄を中心に検討します。

【注】
当コラムはあくまで管理人の個人的な見解を述べているだけであり、売買を推奨しているわけではありません。投資判断はあくまで自己責任において行って頂きますよう、お願いします。

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先週は11月下旬からの戻しが一服し、ボラタイルな動きとなる中で、改めて下げ圧力の強さを認識した一週間だったように思います。

こうした地合いは当面続きそうで、「市場関係者の間ではサブプライムローン関連商品の損失をめぐる信用不安は根が深い、との認識が広がっており、17日から始まる週もリスクを積極的にとる動きは限られそうだ」(ロイター)という見方に加え、ここに来て日本では国会が延長され政局リスクが高まりつつあるのも不安材料。

しかし、修正モデルによる予想では、今後年末から年始にかけて日経平均は上昇傾向との結果になりました。

1月上旬の日経平均予想
注:モデルの制約から年末年始の休みも計算されてグラフ上に表示されています。

ただ、グラフを見ていただければ判るとおり、12/6から12/12までの期間で予測と実績は逆方向に動いており、結果として乖離が大きくなっています。
足元では乖離幅も縮小しつつありますが、この両者の動きをどう考えるべきか。

予想値が低すぎたという見方もありますが、予想よりも早く日経平均が上昇してきたとも考えられる(グラフ上の矢印の部分)。
いずれにせよ、少なくとも年内に関しては好材料が出てくることはあまり期待できないですから、予測値の範囲内、すなわち15000?15500円の間が主戦場になると見ます。

ということで、残念ながら今年はクリスマスラリーは期待薄。
来年に向けて身軽にすることが当面の課題になりそうです。

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今日の東京株式市場は出来高も伴っており、かなり強い印象を受けました。
月末のお化粧買いではないかという観測もあるようですが、シカゴ日経平均先物は16000円を伺う勢いであり、もしかしたらホンモノなのか?という期待が沸いてきます。
それにしても、ついこの間までの弱気ムードは一体どこに行ってしまったの?という感じですが。
さて、こういった状況下での12月下旬の予測。

結論は15200円?15600円の範囲となりました。

ざっくり言うと、12月中旬までは15000円を挟んだ動きで、下旬から上昇基調ということです。

しかし、グラフを見てもらえれば判りますが、残念ながら修正後モデルでも実績値のボラティリティの大きさをトレースしきれていません。
12月下旬の日経平均予想グラフ


予測上でも来週に小高いところ(15500円程度)があるので、今の日経平均の上昇はこれが先んじて来ているものと考えていますが、来週早々の動き如何では早くも次のモデル修正を検討しなければならないかも知れない。
取敢えず年内はこの修正モデルを使っていく予定ですが、実用に耐え得るモデルを構築するというのは、本当に大変なことです。

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暇人様からのコメントにて、『12月中旬の予想ですが、「この期間の値動きの幅」を意味するのか「この期間の終値」を意味するのか、よくわかりません。』というご質問を頂きましたので、その回答とともに若干補足説明をさせて頂きます。

まず、ご質問への回答ですが、当ブログのコラム「1ヵ月後の日経平均予想」の値は、1ヶ月を上旬(1?10日)、中旬(11?20日)、下旬(21?月末日)の3つに分け、各期間内の上限と下限の予測値を示したものです。
つまり、ご質問の言葉で言えば「この期間の値動きの幅」を示すものです。
期間内で上下限がどういうタイミングで現れるかは関係ありません。


私がこの予測を行っている目的は、アホールド株のヘッジを行うために、日経平均の動きの大まかな傾向を掴むことにあります。
従って、1ヶ月後の値そのものよりも、そこに向けての動きをできるだけ早く予測することが、最も重要なポイントになる訳です。
簡単に言えば、上下500円程度の横這い傾向が続くと見るのか、1000円クラスの上下動が起きるのかが問題だということです。

この観点で今回の修正モデルの能力(精度ではなく)を評価すれば、ほぼ合格に近い結果を出していると考えています。
その理由は、11月上旬の大幅下落を1週間遅れで予測している点にあります。

つまり、この修正モデルを10月から使っていれば、少なくとも10月中旬の時点(日経平均が17000円を大きく割り込んで来た頃)に、15000円までの下げを察知できたことになる。
そしてその時点でその予測に従って日経平均先物を売り立てるなりプットオプションを買うなりの手立てを講じておけば、アホールド株ヘッジという目的は達成できたことになるわけです。

まあ、終わったことを後講釈しても仕方がありません。
重要なことは、これからもこの予測モデルが同様の機能を果たせるか否か。

今年一杯くらいテスト、実証を進めて実用化するかどうか判断する予定でおります。

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12月中旬の日経平均は、15300円?14700円の範囲

で、この先1ヶ月間は下値を固める時期と解釈します(修正モデルによる予想結果)。

参考までに、11月1日以降の修正モデル予測値と実績値の比較検証結果をグラフ化したものを以下に示しておきます。現時点の実績値は、すでに11月中旬の予測値よりも下に抜けてしまっていますが、一応誤差の範囲ということで^^;

12月上旬の日経平均予想

なお、グラフには日々の予測値を表示してはいますが、日次ベースで使用できる保証はまったくありません。というか、まず間違いなく日次ベースでは使えません。
そのような高精度はもともと求めてませんので。悪しからず。

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20071121210035.jpg

検証する必要すらないんですが。一応、義務?なんで・・・

一言で言えば、まるっきりハズレてます。


予測値の下限(2本ある赤線の上のほう)と比較しても、実績値は1000円以上の下ブレ。

しかも、昨日のダマシ上げのせいで今日の落ち込みは更に派手になり、終値で14800円台とは・・・
現物オンリーの方は、当面気絶しとくってのは確かに一つの方法かも知れませんね。

でも、ブログは見に来てくださいよー。


ちなみに次回は、予測モデル修正版を使用することにします。
あまりに乖離がヒドイので・・・

どっちみちテストですからね。
一応、今週末に掲載予定。

気になったら(ならなくても)見に来てください。
よろしくお願い致します。

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12月上旬の日経平均予想は、

下限15700円、上限16300円

とします。

最初の計算結果はこれよりもう少し上に算出されたのですが、11月上旬の結果が下方に相当ブレているので、主要なパラメータの値を1ティック落としてみました。
まだモデルの検証を始めて間もないので、パラメータの最適値を探っている状態ということです。

ただ、当モデルで12月上旬に15000円割れとするには、このパラメータを5ティック以上落とさなければならず、現実的とは思えません。
従って、これから1ヶ月間の日経平均の動きとしては、16000円を巡る攻防になると解釈します。
言い換えれば、現状からやや持ち直す方向にあるということです。

予測が当たってくれればいいのですが・・・

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