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今日の東京株式市場は出来高も伴っており、かなり強い印象を受けました。
月末のお化粧買いではないかという観測もあるようですが、シカゴ日経平均先物は16000円を伺う勢いであり、もしかしたらホンモノなのか?という期待が沸いてきます。
それにしても、ついこの間までの弱気ムードは一体どこに行ってしまったの?という感じですが。
さて、こういった状況下での12月下旬の予測。

結論は15200円?15600円の範囲となりました。

ざっくり言うと、12月中旬までは15000円を挟んだ動きで、下旬から上昇基調ということです。

しかし、グラフを見てもらえれば判りますが、残念ながら修正後モデルでも実績値のボラティリティの大きさをトレースしきれていません。
12月下旬の日経平均予想グラフ


予測上でも来週に小高いところ(15500円程度)があるので、今の日経平均の上昇はこれが先んじて来ているものと考えていますが、来週早々の動き如何では早くも次のモデル修正を検討しなければならないかも知れない。
取敢えず年内はこの修正モデルを使っていく予定ですが、実用に耐え得るモデルを構築するというのは、本当に大変なことです。

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日経CNBCの番組「マーケットラップ」のチャート分析で取り上げられた銘柄の1月間の成績を検証します。

日付 コード 銘柄名 放送日
終値
高値目途 期待
収益率
下値目途
10/31 6981 村田製作所 6,690 7,500 12.1% 6,500
11/1 9501 東京電力 3,000 3,200 6.7% 2,565
11/5 8306 三菱UFJ 1,017 1,245 22.4% 990
11/8 6963 ローム 10,250 12,150 18.5% 9,540
11/8 8411 みずほ 563,000 650,000 15.5% 540,000
11/12 4901 富士フィルム 4,950 5,850 18.2% 4,500
11/12 7733 オリンパス 4,560 5,600 22.8% 4,320
11/14 9831 ヤマダ電機 12,790 13,360 4.5% 11,800
11/15 4063 信越化学 6,660 7,750 16.4% 6,500
11/19 9433 KDDI 773,000 850,000 10.0% 705,000
11/26 8031 三井物産 2,445 3,400 39.1% 2,300
11/28 8316 三井住友FG 880,000 1,000,000 13.6% 834,000
11/29 6758 ソニー 6,040 6,370 5.5% 5,500

【分析担当】藤原 尚之氏(エフ・エリオット)
【対象銘柄】ソニー(6758)
【ポイント】
何言ってんだか、相変わらずさっぱり判りません。ひとつだけ、下値目途5500円を割ったら5000円でLCということだけが判りました。
【管理人コメント】
特になし。
【検証予定日】12/29
【注意事項】
日経CNBCも当ブログ管理人も、当銘柄の売買を推奨しているわけではありません。
株式投資は自己責任で。

---------------------------------------------------------------------
【10/29?30放送分の検証結果】
今回も冴えない結果になってます。
特に悲惨なのは住友商事。放送日の終値を一度も抜くことなく敢無く終了・・・
実績収益率がマイナスってのは初めて。この3日間切り返してますが、今さら、でしょう。
日付 コード 銘柄名 放送後
高値
放送後
安値
期待
収益率
実績
収益率
達成率
10/29 9984 ソフトバンク 2,885 2,270 17.3% 6.1% 35%
10/30 8053 住友商事 2,010 1,490 7.6% -1.7% -23%
10/30 3861 王子製紙 540 501 5.8% 3.8% 67%

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追記
12月中旬の日経平均予想は、1時間後目途に掲載する予定です。
ADIAのシティに対する出資によって、サブプライムローン問題の直接的なリスクだった信用収縮懸念は相当に後退したように見えます。しかし、本当に大丈夫なのかどうか、まだ疑問が残る。
それは、SIV(ストラクチャード・インベストメント・ビークル)の損失がどの程度に膨れ上がるのか、判然としないからです。

米国の金融機関はSIVにABSやCDOを売却してこれらの不良債権化リスクを切り離しています。しかし、SIVはこれら資産の急速な不良債権化によって従来行ってきた資産担保コマーシャルペーパー(ABCP)による資金調達が難しくなっていて、資金の借り換えをどうするかが大問題になっているとの由。結局、SIVには金融機関とのクレジットラインによる資金調達か、価格暴落を覚悟で資産を投げ売るかの選択しかない。こうしたSIVを傘下に持つ金融機関にとって、SIVに信用供与すれば切り離したはずの損失リスクがブーメランのように戻ってくるし、資産処分させれば値崩れ暴落を招き、売れ残りで自ら保有している資産の大幅な評価損につながるというようなことが、今週号の週間東洋経済のサブプライムローン特集の記事に載っていました。

そしてこれが、シティがスポンサーを見つけてきたという一事を以って安心するのは早計とする理由です。
竹槍しか持たない者としては、石橋は叩いて渡る。持たざるリスクはリスクではない、という信念の下、各国金融機関の決算を見てから判断すべきと考えています。

次に、昨日のナスダウ暴騰から本日の日本株暴騰に繫がった理由であるFOMC利下げ期待に関してですが、現実に利下げが行われれば、サブプライムローン問題の間接的なリスクであった景気後退に対して、確かに好影響を与えるでしょう。
けれども、それは早くても次回FOMCが開催される12/11以降のことで、現時点ではあくまで期待に過ぎません。淡い期待に踊らされて買い向かって行けるほどの安心感はありません。さらに言えば、0.25%程度の利下げで、米国の景気後退が抑制できるとは思えません。ということで、ここも慎重さ優先で臨みたいと考えています。

自分の日経平均予測では12月中旬までは15000円を挟んだ下値固めという形になっていることも、一本調子で上げていくとは思わない理由のひとつです。
自分自身は昨日今日でアホールド株をかなり手放し、キャッシュポジションを70%程度に引き上げました。
残り2週間の内に買い戻すチャンスが来ると読んでのことです。

そして、もし本当に買い戻すときが来れば、そのときが本隊出撃のときとなると考えています。
仮に買戻しのチャンスは来ず、一本調子の上げとなったとしても、決して後悔は致しません。
いや、しないはず・・・しないか?しないとは言えないかも知れませんが^^;

ちなみに、12月下旬の日経平均予想は明日か明後日に公開する予定でおります。

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先日の日経CNBCチャート分析で取り上げられた三井物産の格付がメリルから出ました。
一応「Overweight継続」ですが、他の証券会社に比べるとターゲットプライスがかなり低めです。
GSやJPモルガンは約1ヶ月前のものなので、その後の株価下落を織り込んでいないと見ることもできますが、日興との違いは一体なんなんでしょうね。

三井物産(8031)
日付 コード 銘柄名 証券会社 レーティング ターゲットプライス
11月29日 8031 三井物産 モルガンS Overweight継続 2722円→2785円
11月27日 8031 三井物産 日興C 1M継続 3500円→3400円
10月22日 8031 三井物産 GS 買い推奨継続 3400円→3500円
10月19日 8031 三井物産 JPモルガン Neutral継続 2600円→3600円

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日経CNBCの番組「マーケットラップ」のチャート分析で取り上げられた銘柄の1月間の成績を検証します。

日付 コード 銘柄名 放送日
終値
高値目途 期待
収益率
下値目途
10/29 7201 日産自 1,283 1,370 6.8% 1,180
10/29 9984 ソフトバンク 2,720 3,190 17.3% 2,410
10/30 8053 住友商事 2,045 2,200 7.6% 1,800
10/30 3861 王子製紙 520 550 5.8% 497
10/31 6981 村田製作所 6,690 7,500 12.1% 6,500
11/1 9501 東京電力 3,000 3,200 6.7% 2,565
11/5 8306 三菱UFJ 1,017 1,245 22.4% 990
11/8 6963 ローム 10,250 12,150 18.5% 9,540
11/8 8411 みずほ 563,000 650,000 15.5% 540,000
11/12 4901 富士フィルム 4,950 5,850 18.2% 4,500
11/12 7733 オリンパス 4,560 5,600 22.8% 4,320
11/14 9831 ヤマダ電機 12,790 13,360 4.5% 11,800
11/15 4063 信越化学 6,660 7,750 16.4% 6,500
11/19 9433 KDDI 773,000 850,000 10.0% 705,000
11/26 8031 三井物産 2,445 3,400 39.1% 2,300
11/28 8316 三井住友FG 880,000 1,000,000 13.6% 834,000

【分析担当】東野 幸利氏(トレーダーズ・アンド・カンパニー)
【対象銘柄】三井住友ファイナンシャルグループ(8316)
【ポイント】
上値目途は91.7万円を抜いた場合。この値は新値三本足ならぬ十本足の値。
三本だとダマシが多いが十本なら確実性が増すらしい。
【管理人コメント】
買う気にはなりませんが、相場全体をしっかりさせるためにも銀行株には頑張って欲しい。
【検証予定日】12/28
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2007年11月27日の昼休み、11:43に流れたテロップ・ニュース。

2007/11/27 11:43 主要ニュース シティが約75億ドルの株式をアブダビ投資庁に売却へ




これが殺人的とも言うべき、白昼の驚愕GUの始まりだった・・・

日経平均先物mini_20071127


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日経CNBCの番組「マーケットラップ」のチャート分析で取り上げられた銘柄の1月間の成績を検証します。

日付 コード 銘柄名 放送日
終値
高値目途 期待
収益率
下値目途
10/29 7201 日産自 1,283 1,370 6.8% 1,180
10/29 9984 ソフトバンク 2,720 3,190 17.3% 2,410
10/30 8053 住友商事 2,045 2,200 7.6% 1,800
10/30 3861 王子製紙 520 550 5.8% 497
10/31 6981 村田製作所 6,690 7,500 12.1% 6,500
11/1 9501 東京電力 3,000 3,200 6.7% 2,565
11/5 8306 三菱UFJ 1,017 1,245 22.4% 990
11/8 6963 ローム 10,250 12,150 18.5% 9,540
11/8 8411 みずほ 563,000 650,000 15.5% 540,000
11/12 4901 富士フィルム 4,950 5,850 18.2% 4,500
11/12 7733 オリンパス 4,560 5,600 22.8% 4,320
11/14 9831 ヤマダ電機 12,790 13,360 4.5% 11,800
11/15 4063 信越化学 6,660 7,750 16.4% 6,500
11/19 9433 KDDI 773,000 850,000 10.0% 705,000
11/26 8031 三井物産 2,445 3,400 39.1% 2,300

【分析担当】田嶋 智太郎氏(アルファイナンツ)
【対象銘柄】三井物産(8031)
【ポイント】
1年日足で見ると7月高値、10月高値を結んだラインと8月安値、11月安値を結んだラインのレンジでのボラタイルな動きになってきている。
PER10.5倍は割安、MACDも買いシグナル点灯間近。
【管理人コメント】
12月中旬の日経平均予想と両睨みで、タイミングと価格が合えば。
【検証予定日】12/26
【注意事項】
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【10/22?25放送分の検証結果】
住金は非常に厳しい動きになりました。
日産は天国と地獄がはっきり出た分、さらに過酷かも。
皮肉なのはアコム。サブプライムローン問題と無関係に下げてきた結果、逆にここに来て底堅い動きになっております・・・
日付 コード 銘柄名 放送後
高値
放送後
安値
期待
収益率
実績
収益率
達成率
10/22 5405 住友金属 611 443 10.3% 5.3% 52%
10/22 8572 アコム 3,040 2,415 13.3% 1.3% 10%
10/23 7201 日産自 1,388 1,073 8.9% 26.0% 292%
10/25 7203 トヨタ 6,790 5,780 16.0% 14.1% 88%

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暇人様からのコメントにて、『12月中旬の予想ですが、「この期間の値動きの幅」を意味するのか「この期間の終値」を意味するのか、よくわかりません。』というご質問を頂きましたので、その回答とともに若干補足説明をさせて頂きます。

まず、ご質問への回答ですが、当ブログのコラム「1ヵ月後の日経平均予想」の値は、1ヶ月を上旬(1?10日)、中旬(11?20日)、下旬(21?月末日)の3つに分け、各期間内の上限と下限の予測値を示したものです。
つまり、ご質問の言葉で言えば「この期間の値動きの幅」を示すものです。
期間内で上下限がどういうタイミングで現れるかは関係ありません。


私がこの予測を行っている目的は、アホールド株のヘッジを行うために、日経平均の動きの大まかな傾向を掴むことにあります。
従って、1ヶ月後の値そのものよりも、そこに向けての動きをできるだけ早く予測することが、最も重要なポイントになる訳です。
簡単に言えば、上下500円程度の横這い傾向が続くと見るのか、1000円クラスの上下動が起きるのかが問題だということです。

この観点で今回の修正モデルの能力(精度ではなく)を評価すれば、ほぼ合格に近い結果を出していると考えています。
その理由は、11月上旬の大幅下落を1週間遅れで予測している点にあります。

つまり、この修正モデルを10月から使っていれば、少なくとも10月中旬の時点(日経平均が17000円を大きく割り込んで来た頃)に、15000円までの下げを察知できたことになる。
そしてその時点でその予測に従って日経平均先物を売り立てるなりプットオプションを買うなりの手立てを講じておけば、アホールド株ヘッジという目的は達成できたことになるわけです。

まあ、終わったことを後講釈しても仕方がありません。
重要なことは、これからもこの予測モデルが同様の機能を果たせるか否か。

今年一杯くらいテスト、実証を進めて実用化するかどうか判断する予定でおります。

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今日のテレビ朝日「サンデープロジェクト」で榊原英輔氏がサブプライムローン問題の影響について話をしていました。以下にその概要を記載しておきます。

速記術を身につけているわけではないので若干ニュアンスが異なる部分があるかも知れませんが、ミスター円こと榊原英輔氏は概ねこんな見方をしている程度の参考にして頂ければ幸いです。
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1995年の米R.ルービン財務長官による「強いドル」政策から、米国の戦略はそれまでの製造業からITと金融へと舵を切った。
この10年間、米国のこの戦略は順調に進み、サブプライムローン問題の原因となったMBSやCDOなど、最先端の金融工学を駆使した金融商品を売ることによって、米国は世界から資金を集めることに成功した。
しかし今、この戦略は岐路に立っている。
サブプライムローン問題によって各国の金融機関等はリスクを取れなくなった。
さらに、米国ではその他通常の住宅ローンやクレジットまでおかしくなってきている。
こうしたことから、投資家は米国の金融商品に対する疑念を抱き始めており、その結果として今後、世界的に資金の逆流が起きる可能性がある。

つまり、米国から資金が流出することになるため為替基調は長期的なドル安に転換する。

リスクを取れないという投資スタンスから、株式は積極的な投資対象とはならず、世界的な株安となる可能性がある。この流れはそう簡単には止まらない。

ドルを売った資金は相対的にリスクの低いユーロ、金、原油などに向かう。

ドル離れの結果、円高となる。来年1月には1USドル100円を切っていてもおかしくないと思っている。

ドル売りに対して、今回は日銀は為替介入できない可能性が高い。その理由は、米国は元と円は高すぎる安すぎると見ており、協調介入に対して米国がNOという可能性があるためだ。

96?97年の金融危機は東アジア発で米国に影響したが、今回は米国の金融不安や不況が東アジアに影響するかどうか。影響を受けるとすれば、それは来年になる。

日本の実体経済は良いという見方には賛成だが、そのことが世界的な信用収縮に勝るかどうか?

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12月中旬の日経平均は、15300円?14700円の範囲

で、この先1ヶ月間は下値を固める時期と解釈します(修正モデルによる予想結果)。

参考までに、11月1日以降の修正モデル予測値と実績値の比較検証結果をグラフ化したものを以下に示しておきます。現時点の実績値は、すでに11月中旬の予測値よりも下に抜けてしまっていますが、一応誤差の範囲ということで^^;

12月上旬の日経平均予想

なお、グラフには日々の予測値を表示してはいますが、日次ベースで使用できる保証はまったくありません。というか、まず間違いなく日次ベースでは使えません。
そのような高精度はもともと求めてませんので。悪しからず。

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